Conheça Robert Pardo: o lendário trader automatizado

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Ele tem um lugar cativo na lista dos melhores gestores automatizados do mundo. É criador de uma das mais famosas técnicas entre os traders individuais, a Walk Forward Analysis. Amplamente reconhecido por esse trabalho, tornou -se referência em sua área e é um apaixonado pelo que faz. Nas próximas linhas você conhecerá o americano Robert Pardo: lendário investidor e mais novo parceiro da Investidor de Sucesso. Confira:

O homem que transformou as operações financeiras

Depois de completar a graduação, em meados da década de 1970, Robert Pardo ingressou na bolsa de valores de Chicago. Ele conta que naquela época todos gritavam a oscilação dos preços como na cena de um filme. E foi nesse turbilhão de emoções que teve seu primeiro gatilho, ao perceber o quanto as pessoas ganhavam dinheiro com investimentos.

Essa experiência lhe trouxe informações valiosas. Mas, além disso, Pardo ficou fascinado com o mercado de futuros, cujo mecanismo é parecido com o de opções, e análises gráficas. Assim, se aprimorou e passou a contribuir em negociações de larga escala. Porém, foi ao firmar parceria com um trader local que começou a trabalhar na automatização das operações financeiras.

Em 1983, quando os microcomputadores ainda surgiam nos Estados Unidos e no mundo, ele já transformava. O formato de negociação sistematizada, que não era real time, como temos atualmente, era descoberto por ele com uma plataforma conectada à internet e tudo mais. Uma grande revolução para aquele tempo!

Bob, como também é chamado, e o trader parceiro, também estudavam bases de dados para desenvolver táticas para operar. E, assim, criaram a Walk Forward Analysis: feita para testar a robustez das estratégias e ajustá-las às condições atuais de mercado. Uma técnica muito utilizada no mundo por vários dos principais traders individuais e gestores de fundos.

Por isso, Robert Pardo é a lenda e a referência que é hoje. Foi ainda pioneiro em software de análise técnica e fundamental para estabelecer as bases de toda sistematização com robôs. Agora, preside a Pardo Capital Limited, é precursor de diversos programas sofisticados para traders e autor de muitos livros. E, claro: continua a investir e a buscar o seu melhor sempre.

A importância da Walk Forward Analysis

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Todas essas criações, no entanto, exigiram de Pardo um estudo exaustivo. Com a sofisticação dos sistemas, suas explorações se ampliaram. Munido de uma variedade de inteligência artificial e métodos numéricos avançados, ele concentrou-se em otimizar e validar as estratégias de negociação de forma ainda mais confiável. Tudo para eliminar o “excesso de ajuste”.

E conseguiu. Se uma estratégia passa no teste de robustez da Walk Forward Analysis, Pardo tem plena confiança de que ela vai realmente funcionar. O contrário jamais aconteceu. Ou seja, 100% das suas manobras performam muito bem. Portanto, Bob consegue desenvolver novas e colocá-las para funcionar, a todo vapor, de modo imediato. O que é impressionante!

Então, em linhas gerais, a Walk Forward Analysis significa ‘projetar o futuro  espelhando-se no passado’. Para isso são utilizados alguns meses de histórico no chamado backtest. Todavia, existem múltiplas janelas para se fazer isso. E essa foi técnica que Robert Pardo e o trader parceiro desenvolveram nesse período.

A Walk Forward Analysis se tornou então tão crucial que Bob e muitos traders individuais a utilizam até hoje. Já a operação com robôs em tempo real começou em 1998. Dessa forma, e com 20 anos de bagagem, ele sabe da assertividade da análise e não faz mais o que chamamos de “incubação”. Isso quer dizer: eliminou os testes de estratégia em conta real ou demo.

Isso explica:

Por que ele é um dos maiores traders do mundo

Quando perguntei isso para o Bob, ele brincou que foi a sorte que o ajudou. Mas, a verdade é que, além da consistência, dos múltiplos mercados – cerca de 39 – e dezenas de estratégias em que opera, o sucesso veio da sua paixão. Desde que se envolveu com esse trabalho, ele é um apaixonado pelo que faz e nunca parou de aprender.

Pois, quanto mais você entende as aplicações e os métodos de negociação, mais eles tornam-se interessantes. Isso porque, com o conhecimento, é sempre possível superar expectativas. E foram essas características reunidas que fizeram de Robert Pardo o trader que é hoje. Ele também comenta de um capítulo de um dos seus livros, chamado de “lucro perfeito”. Entenda:

Segundo Bob, muitas pessoas acreditam numa quantia específica de dinheiro que podem obter dos investimentos. Mas elas apenas se limitam ao pensar dessa maneira. Já ele, nunca acreditou nisso e vê que esse resultado sempre pode ser muito maior. Neste caso, se você se aprimorar é imensurável o que poderá ganhar…

E, mesmo com seus 66 anos, Pardo nunca para. Embora já tenha alcançado um excelente patamar, para ele não basta. Continua a vislumbrar novas possibilidades com grande entusiasmo. Para conferir um pouco mais sobre seu trabalho, leia “The Design, Test and Optimization of Trading Systems” referido no setor como um clássico comercial. Recomendo!

Vantagens do trading automatizado segundo Robert Pardo

  • Questão psicológica: não é você que está executando as entradas e saídas, então, psicologicamente é mais fácil do que tomar as decisões por conta própria;
  • A quantidade de mercados para operar: manualmente é difícil operar mais do que três mercados. Isso porque você não consegue olhar, analisar e negociar em todos eles ao mesmo tempo. Já os robôs conseguem fazer isso em diversas aplicações diferentes;
  • Consistência: uma estratégia boa é consistente. O que é muito complicado conseguir de forma manual. No trading automatizado, você também pode programar operações em múltiplos mercados e timeframes. O que ser-humano não consegue fazer sozinho.

E um dos segredos para consistência do trader são as estratégias. Como por exemplo, as que utilizam tendências, outras que são contra-tendência, com vários tipos de mercado e períodos de negociação. Vantagens e técnicas que Pardo usa para para ser consistente e que só o universo ilimitado do trading automatizado possibilita…

Dessa forma, se algum investimento não traz resultados, não tem problema. Outros trarão. Por isso, em todos esses anos de histórico, Bob tem somente três meses estagnação e drawdowns muito baixos. Sua consistência vem de múltiplas estratégias sempre atualizadas para as condições atuais de mercado, chamadas por ele de fresh, e investimentos.

Como ser um trader de sucesso

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Tenho rodado bastante o mundo para me aperfeiçoar. Voltei recentemente dos EUA, onde estive com o Bob em Chicago, e também em Cleveland para palestrar pela primeira vez em outra língua. Fui convidado a falar, para diversos traders do mundo, exatamente sobre o teste de robustez da Walk Forward Analysis que tenho aprendido com o Pardo.

E foi uma experiência incrível! Eu e minha equipe também temos atuado fortemente para trazer algo avançado, sério, e resolvemos dar um passo a mais: nos aproximamos do Robert Pardo por meio de uma consultoria. Porém, logo depois, surgiu a oportunidade de uma parceria para o desenvolvimento de robôs e estratégias.

Estamos muito felizes por ele ter aceitado nosso convite! Assim, estamos investindo pesado em conhecimento e formamos uma equipe de traders totalmente focada neste trabalho. A novidade deve aparecer nos próximos meses e já está em fase de testes. Então, acompanhe os nossos lançamentos, pois eles não serão poucos…

Algo realmente completo vem aí, cujo resultado deve ser extraordinário! E por falar em resultado, que tal começar a já se preparar para ser o trader de sucesso que sempre quis? Nesta aula 100% gratuita eu antecipo para você um pouco do que veremos daqui para frente sobre a automatização dos investimentos junto ao Pardo…

Não perca essa oportunidade de alcançar um nível ainda mais elevado nos seus investimentos!

Fica aqui o meu convite para nos encontramos por lá e já começarmos a trilhar esse grande caminho juntos!

Forte abraço, Marcello.