Forex: como saber se minha estratégia está funcionando?

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O mercado de Forex oferece inúmeras possibilidades de estratégias para o trader investir. Em outro artigo aqui no blog, falamos sobre como você pode identificar as principais características das estratégias matadoras para investir em Forex, sobretudo se a sua abordagem for manual. Neste post, vou falar sobre uma dúvida muito comum: em Forex, como saber se minha estratégia de Forex está funcionando? Para isso, criei um passo-a-passo muito simples com foco nas operações automáticas, ou seja, aquelas que usam robôs de investimentos.

A grande vantagem desse tipo de operação é que ela permite você usar estratégias de investidores profissionais automaticamente na sua conta, podendo controlar completamente o risco. Porém, existem alguns detalhes importantes que você precisa saber antes mesmo de colocar uma estratégia em prática, tais como a mentalidade do trader e o funcionamento dos robôs. Em seguida, vou te mostrar três passos para saber se sua estratégia está funcionando. Vamos lá?

Mindset: o detalhe mais importante para que qualquer estratégia funcioneForex como saber se minha estratégia está funcionando 2

Se tem um detalhe que eu sempre procuro reforçar é o mindset, ou seja, a mentalidade que o trader deve adotar não apenas em suas operações, mas em sua vida. Disso depende o sucesso de qualquer estratégia de investimento. Ao operar com robôs, o trader, mesmo que seja iniciante, tem a possibilidade de aplicar estratégias de investidores profissionais. Porém, ainda que você tenha adotado uma estratégia comprovadamente vencedora, ela precisa do seu acompanhamento para que performe bem.

Geralmente, quem começa a operar automaticamente se deixa levar pela ansiedade ou confiança excessivas, mudando as configurações dos robôs, por exemplo. Quando isso acontece, o trader corre o risco de perder mais dinheiro do que ganharia se deixasse o robô operar normalmente. Por isso, um bom trader sabe definir o momento exato de interferir na estratégia, dando espaço para o robô operar e sabendo o tempo certo de fazer ajustes.

Outra grande vantagem das operações automatizadas é que elas preservam o emocional do trader. Isso significa que quando o mercado dá uma entrada ou saída, o robô também dá. Ao acompanhar a situação financeira do mercado, ele garante que você não precise se preocupar em decidir qual o momento certo para tomar decisões. Ainda assim, é interessante conhecer um pouco mais sobre o funcionamento dos robôs e como eles são confiáveis.

 

Como os robôs de investimento trabalham nas operações de Forex

robôs forexO robô nada mais é do que um software de análise de gráficos que realiza ordens de compra e venda de ativos financeiros na sua conta de forma totalmente automatizada. Para operar, o robô utiliza uma estratégia pré-configurada por um trader ou investidor profissional para identificar estatisticamente os momentos favoráveis de ordens de compra e venda. Ele faz um estudo do passado para encontrar padrões que funcionaram e estabelece parâmetros para serem utilizados no futuro das operações.

A grande dúvida acerca dos robôs é se eles funcionam. Como um trader de sucesso, posso afirmar que sim, de fato, eles funcionam – e muito bem, por sinal. (Nesse vídeo eu falo sobre isso). Porém, é preciso fazer um alerta: a maioria dos robôs não funciona! Isso porque, para serem desenvolvidos, os robôs dependem de um conhecimento técnico e experiência muito profundos. Por isso, é preciso saber escolher um bom robô. 

Caso você queira saber como selecionar os melhores robôs do mercado, assista a esta aula em que eu dou dicas muito úteis de investimentos automáticos.

Agora você deve estar se perguntando por que eu falo tanto sobre operações automáticas. Eu tenho vários argumentos que justificam essa escolha. O principal deles é que os robôs operam 24 horas por dia. Logo, você precisa concordar que quem opera de forma manual, dificilmente tem esse tempo à disposição.Minha sugestão é que você tenha uma regularidade de acompanhamento mensal, pois como o robô é totalmente matemático e não faz análises subjetivas, o ideal é ajustar sua estratégia de acordo com as mudanças do mercado.

Validar um robô de investimento em Forex é uma tarefa trabalhosa e que leva alguns meses, mas é extremamente importante. É essencial que isso seja feito antes de colocar qualquer estratégia para funcionar em sua conta principal. Às vezes dá vontade de colocar um robô pra funcionar assim que ele é adquirido, mas é preciso ter paciência e deixar a razão falar mais alto. No meu caso, a maioria dos robôs que testo não são aprovados. Se eu tivesse colocado todos pra rodar em minha conta principal eu já teria perdido muito dinheiro com isso.

Agora que você já sabe da importância de uma mentalidade vencedora para os seus investimentos e como os robôs trabalham nas operações de Forex, vou te apresentar o passo-a-passo que prometi no início deste artigo para saber se uma estratégia está funcionando nas suas operações automatizadas.

 

Backtest: o segredo para saber se uma estratégia de Forex funciona

Forex como saber se minha estratégia está funcionando3O segredo para testar se uma estratégia de Forex realmente funciona está no backtest. O backtest significa aplicar uma estratégia a dados do passado para ver como ela desempenhou em determinado período. Assim, você poderá identificar oportunidades de entrada e saída. Para isso, você vai precisar de três componentes básicos: ter uma estratégia propriamente dita, definir um período de análise e contar com uma ferramenta de backtest, como o software Metatrader, que será responsável por analisar os resultados e transformá-los em gráfico.

Tendo feito o backtest, chega o momento de analisar se a estratégia funciona. Siga os 3 passos que eu apresento a seguir.

 

Passo 1: Faça uma análise visual do seu gráfico e identifique padrões

Digamos que você resolveu fazer um backtest do período entre 2007 e 2016. Dependendo da estratégia adotada, os dados analisados poderão gerar infinitas possibilidades gráficas. Dei uma pesquisada em meu investimentos e selecionei três tipos de gráficos para ensinar você a analisar visualmente os padrões possíveis.

Gráfico 1: padrão escada

UPLOAD EM ANDAMENTO 1 / 1 – Forex_estratégias_Gráfico 1.jpg DETALHES DO ANEXO Forex_estratégias_Gráfico 1O padrão deste gráfico, em formato de degraus, mostra que, apesar da constante curva de crescimento, os investimentos costumavam estacionar por longos períodos, como que numa escada. Ao final de cada período, a recuperação até era positiva, mas aqui entra a mentalidade do investidor. Caso você tenha controle emocional o suficiente para lidar com esses longos períodos de baixa, essa é uma boa estratégia. O fato é que, mesmo com as baixas, as altas acontecem.

Gráfico 2: padrão serrilhado

Forex_estratégias_Gráfico 2Este gráfico tem um padrão de altas e baixas mais acentuado. Repare que a trajetória do gráfico desenha uma linha praticamente serrilhada. Aqui a mentalidade do trader é ainda mais importante, pois os períodos de instabilidade e estabilidade são mais rápidos e constantes.

Gráfico 3: padrão ascendente

Forex_estratégias_Gráfico 3Este é, definitivamente, o padrão mais procurado pelos traders. Além de ter uma curva exponencialmente ascendente, o gráfico revela praticamente nenhum período de baixa. Isso pode ser uma mina de ouro para um investidor iniciante, porém, um investidor maduro e que sabe lidar com sua confiança vai compreender que situações como essa não necessariamente significam retornos assertivos. Ainda assim, o padrão ascendente demonstra que a estratégia performou muito bem, ao menos no período em questão.

Agora que você já conhece alguns dos possíveis padrões visuais dos gráficos de backtest, vamos para o passo 2.

Passo 2: Aplique testes de robustez para identificar parâmetros vencedores

Após analisar visualmente os resultados do backtest, é preciso realizar o que na área de estatística chamamos de testes de robustez, ou seja, você deve duvidar se aqueles resultados representam a realidade. Isso porque os parâmetros que levaram a estratégia a dar certo até então não necessariamente farão com que ela continue funcionando.

Nessa fase, geralmente são feitas simulações de MonteCarlo. O sistema faz uma série de pequenas alterações nos dados, parâmetros ou ordens e verifica o resultado. Depois de fazer centenas de simulações aleatórias, é possível inferir com 95% de confiança que a estratégia terá um DD de até X%.

Passo 3: Valide o resultado do backtest para testar a eficácia da estratégia

forex estatísticasCom a sua estratégia devidamente escolhida, aplique-a em uma conta real ou demonstrativa e deixe-a operar por por alguns meses. Particularmente, eu indico fazer isso numa conta real com pouco dinheiro, pois você terá uma noção mais verossímil da efetividade da estratégia. Assim, você poderá observar em tempo real a performance da sua estratégia.

Depois de deixá-la operando por alguns meses, é hora de analisar o histórico deste período. Agora que estratégia já funcionou por um período de tempo em uma conta real, faça um backtest da estratégia nesse mesmo período e compare o resultado do backtest com o resultado obtido em conta real.

Tenha em mente que os resultados da conta real e do backtest jamais serão iguais, mas para que sejam validados, eles devem ser o mais parecidos possível. Se os resultados foram próximos, você pode validar o backtest e confiar muito mais nos resultados obtidos.

É importante fazer esse passo, pois nem todo backtest é confiável. É possível ter uma estratégia que em backtest seja bem lucrativa, mas que em conta real venha a perder dinheiro. Diversos são os fatores responsáveis por esse tipo de discrepância nos resultados. .

Desta forma, com uma estratégia estatisticamente comprovada e com operações em tempo real muito próximas ao backtest, você saberá exatamente se a sua estratégia de Forex está funcionando.

Bônus: quais estratégias posso utilizar em conta real para operar Forex?

Quer conhecer duas estratégias que eu utilizo no dia a dia em minhas contas reais para obter melhores rentabilidades? Então, assista ao vídeo abaixo:

Forex: como saber se minha estratégia está funcionando – recapitulando:

  1. Tenha uma mentalidade vencedora para não interferir nos robôs;
  2. Confie nas operações dos seus robôs e deixe-os performarem;
  3. Faça um backtest como ponto de partida para testar uma estratégia;
  4. Analise visualmente seu gráfico para identificar padrões;
  5. Aplique testes de robustez para identificar parâmetros vencedores;
  6. Valide o resultado do backtest para testar a eficácia da estratégia.

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